Model Confidence Set (MCS)

Em vez de escolher um modelo de previsão e declará-lo vencedor — o que ignora a incerteza da estimação — o MCS pergunta: quais modelos não podem ser estatisticamente descartados como sendo os melhores? Pense nisso como um torneio de sobrevivência onde modelos de baixo desempenho são eliminados um por um, e aqueles que restam formam o conjunto de confiança. Um pesquisador acaba com uma lista restrita de modelos defensáveis em vez de uma seleção única potencialmente espúria, refletindo honestamente os limites da capacidade dos dados de discriminar.