Filtro de Hodrick-Prescott: Decomposição Tendência-Ciclo para Séries Temporais Macroeconômicas
O filtro de Hodrick-Prescott (HP) é uma técnica de mínimos quadrados penalizados utilizada em macroeconomia e finanças empíricas para decompor uma série temporal em um componente de tendência suave de longo prazo e um componente cíclico de curto prazo. Introduzido por Hodrick e Prescott (1997) utilizando dados do ciclo de negócios dos EUA do pós-guerra, tornou-se um dos filtros mais aplicados na análise do ciclo de negócios, pesquisa de política monetária e econometria aplicada.
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Fontes
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/hp-filter
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