Regressão MIDAS irrestrita
U-MIDAS (MIDAS Irrestrito) é um arcabouço de regressão projetado para lidar com dados de frequência mista — quando variáveis explicativas chegam em diferentes frequências de amostragem (por exemplo, PIB mensal misturado com retornos diários de ações). Introduzido por Ghysels e colegas (2007), ele elimina as restritivas restrições polinomiais de estrutura de defasagem da abordagem MIDAS original, permitindo um uso mais completo da informação de alta frequência. Essa flexibilidade o torna ideal para nowcasting e previsão econômica em tempo real.
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Fontes
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/u-midas
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