Modelo EGARCH de Parâmetros Variantes no Tempo
O modelo TVP-EGARCH estende o EGARCH Exponencial de Nelson (1991) ao permitir que os parâmetros da equação de volatilidade — incluindo o coeficiente do efeito de alavancagem — variem continuamente ao longo do tempo. Isso possibilita capturar mudanças estruturais e evolução de regimes na volatilidade de retornos financeiros sem impor uma data de quebra fixa.
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Fontes
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
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- Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)Finanças↔ compare
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