Teste de Limites ARDL com Quebra Estrutural
O teste de limites ARDL com quebra estrutural estende a estrutura de teste de limites de Pesaran, Shin e Smith (2001) para acomodar uma ou mais quebras estruturais na relação de longo prazo entre variáveis de séries temporais. Ao incorporar variáveis dummy de quebra ou termos de Fourier suaves na equação de correção de erros ARDL, ele permite que os pesquisadores testem a cointegração mesmo quando os dados experimentaram mudanças no intercepto ou na inclinação causadas por mudanças de política, crises ou mudanças de regime.
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Fontes
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
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- Teste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)Econometria↔ comparar
- Teste de Cointegração de Engle-GrangerEconometria↔ comparar
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- Modelo ARDL Não Linear (NARDL)Econometria↔ comparar
- Modelo de Vetor de Correção de Erros com Rupturas Estruturais (SB-VECM)Econometria↔ comparar
- Teste de Quebra Estrutural de Zivot-AndrewsEconometria↔ comparar
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