Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural Robusto (Robust SVAR)

O modelo Robust SVAR estende o framework clássico de VAR Estrutural ao incorporar métodos robustos de estimação e inferência que permanecem válidos na presença de heteroscedasticidade, erros não Gaussianos ou outliers. Ao combinar identificação estrutural com procedimentos estatísticos robustos, ele produz funções de impulso e decomposições de variância do erro de previsão confiáveis, mesmo quando as suposições padrão de SVAR são violadas em dados macroeconômicos.