Teste de Cointegração de Engle-Granger
O método de duas etapas de Engle-Granger testa se duas ou mais séries temporais não estacionárias I(1) compartilham uma tendência estocástica comum — ou seja, se uma combinação linear delas é estacionária. Se a cointegração for confirmada, um modelo de correção de erros (ECM) pode ser estimado para capturar tanto a dinâmica de curto prazo quanto o ajuste de equilíbrio de longo prazo.
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Fontes
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/engle-granger-cointegration-test
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