Teste de Raiz Unitária Robusto de Dickey-Fuller Aumentado
O teste de raiz unitária ADF Robusto estende o procedimento clássico de ADF com melhorias que corrigem distorções de tamanho decorrentes de erros heterocedásticos ou serialmente correlacionados, e de seleção inadequada do comprimento do lag. Baseando-se em detrending por GLS (Elliott, Rothenberg, e Stock 1996) e critérios de informação modificados (Ng e Perron 2001), ele entrega tamanho e poder confiáveis na presença de processos de erro não padrão comuns em séries temporais macroeconômicas e financeiras.
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Fontes
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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