Teste de Raiz Unitária de Lumsdaine-Papell com Duas Quebras Estruturais
O teste de Lumsdaine-Papell, introduzido por Robin Lumsdaine e David Papell em 1997, estende o teste de raiz unitária de quebra única de Zivot-Andrews para permitir duas quebras estruturais simultâneas no intercepto e/ou na tendência linear de uma série temporal. É amplamente utilizado em macroeconomia e finanças quando se suspeita que os dados tenham experimentado duas grandes mudanças de regime — como alterações de política, crises financeiras ou guerras — e o pesquisador precisa determinar se a série é, apesar disso, integrada de ordem um.
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Fontes
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/lumsdaine-papell-test
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- Teste de Múltiplas Quebras Estruturais de Bai-PerronEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária LM de Lee-Strazicich com Duas Quebras EstruturaisEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária de Zivot-Andrews com uma Quebra EstruturalEconometria↔ comparar
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