Modelo de Parâmetros Dependentes do Tempo NARDL (TVP-NARDL)
O modelo de Parâmetros Dependentes do Tempo NARDL (TVP-NARDL) estende o framework NARDL Não Linear ao permitir que os coeficientes das somas parciais positivas e negativas de um regressor mudem ao longo do tempo. Essa combinação captura respostas assimétricas e instabilidade estrutural em relações de longo e curto prazo dentro de uma única especificação de cointegração.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-nardl
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- Modelo de Defasagem Autorregressiva Não Linear Distribuída (NARDL)Econometria↔ compare
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