Modelo ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
O modelo ARCH, introduzido por Robert Engle em 1982, captura a volatilidade variável no tempo em séries temporais financeiras e macroeconômicas. Ele modela a variância condicional do erro de hoje como uma função de erros quadrados passados, explicando por que períodos voláteis se agrupam — um fenômeno conhecido como agrupamento de volatilidade.
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Fontes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/arch-model
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