Teste de Cointegração Baseado em Resíduos de Phillips-Ouliaris
O teste de Phillips-Ouliaris, introduzido por Phillips e Ouliaris em seu artigo de 1990 na Econometrica, é um procedimento não paramétrico baseado em resíduos para testar a hipótese nula de não cointegração entre um conjunto de séries temporais integradas I(1). Ele corrige os resíduos de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de uma regressão de cointegração para autocorrelação e endogeneidade usando estimadores de variância de longo prazo baseados em kernel, produzindo duas estatísticas—Z_alpha (razão de variância) e Z_t (coeficiente normalizado)—cujas distribuições assintóticas são tabeladas especificamente para sistemas com múltiplos regressores estocásticos.
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Fontes
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/phillips-ouliaris-test
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- Teste de Cointegração (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP)Econometria↔ comparar
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