Teste Não Paramétrico de Dependência Transversal para Dados em Painel
O teste de Frees, introduzido por Edward Frees em 1995, é um procedimento de diagnóstico não paramétrico para detetar dependência transversal em dados em painel. É concebido para cenários onde N (número de unidades) é grande e T (períodos de tempo) é moderado, tornando-o uma verificação padrão pré-estimação antes de aplicar métodos de regressão em painel que assumem independência transversal. Economistas aplicados e cientistas sociais utilizam-no rotineiramente para verificar se as unidades no painel partilham choques comuns ou ligações espaciais.
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Fontes
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/frees-test
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