Modelo ARMA Não Linear (NARMA)

O modelo NARMA (Nonlinear Autoregressive Moving Average) estende o arcabouço clássico do ARMA linear ao permitir que a média condicional dependa de observações passadas e erros passados através de uma função não linear arbitrária. Ele captura dinâmicas complexas — como mudanças de regime, ciclos assimétricos e efeitos de limiar — que os modelos lineares não capturam, tornando-o valioso para séries temporais econômicas e financeiras.