Modelo DCC-GARCH em Painel
O modelo DCC-GARCH em Painel estende a estrutura GARCH de Correlação Condicional Dinâmica (DCC) de Engle (2002) para configurações de dados em painel, modelando conjuntamente a volatilidade variante no tempo e as correlações transversais entre múltiplas unidades (países, empresas ou ativos) ao longo do tempo. Ele permite que as correlações pareadas variem dinamicamente em resposta a choques de mercado, preservando a parcimônia por meio de uma estimação em duas etapas.
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Fontes
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-dcc-garch
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