Teste de Causalidade de Granger Toda-Yamamoto

O teste de causalidade de Toda-Yamamoto (TY), introduzido por Toda e Yamamoto (1995), fornece um procedimento robusto para testar a não causalidade de Granger em modelos autorregressivos vetoriais (VAR) quando as variáveis podem ser integradas ou cointegradas de ordem arbitrária. Ao sobreajustar intencionalmente o VAR com defasagens extras iguais à ordem máxima de integração, o método contorna a necessidade de pré-testar a cointegração e preserva a distribuição qui-quadrado assintótica padrão da estatística de Wald.