Causalidade de Granger com Rupturas Estruturais
A causalidade de Granger com rupturas estruturais estende o arcabouço clássico da causalidade de Granger para acomodar mudanças de regime e instabilidade de parâmetros em séries temporais. Ao detectar pontos de ruptura e testar a causalidade em subamostras ou por meio de janelas rolantes/recursivas, revela se uma relação preditiva entre variáveis se ativa, desativa ou muda de direção ao longo do tempo.
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Fontes
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-granger-causality
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- Teste de Causalidade de GrangerEconometria↔ comparar
- Teste de Causalidade de Granger Toda-YamamotoEconometria↔ comparar
- Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ comparar
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