Teste de Causalidade de Granger de Fourier
O teste de causalidade de Granger de Fourier estende o arcabouço clássico de causalidade de Granger ao incorporar termos de Fourier de baixa frequência na equação VAR, permitindo que a relação causal mude gradualmente ao longo do tempo sem exigir que o pesquisador especifique previamente o número ou a localização de quebras estruturais.
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Fontes
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-granger-causality
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- Teste de Raiz Unitária ADF de FourierEconometria↔ comparar
- Teste de Limites ARDL de FourierEconometria↔ comparar
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