Modelo SVAR com Quebra Estrutural
O modelo SVAR com quebra estrutural estende o Vetor Autorregressivo Estrutural padrão, permitindo uma ou mais mudanças discretas nos parâmetros do sistema ao longo do tempo. Ele identifica simultaneamente choques causais (estruturais) e considera mudanças de regime — como alterações de política, crises ou reformas institucionais — que alteram a dinâmica entre múltiplas séries temporais.
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Fontes
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-svar-model
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