Fator de Inflação da Variância (VIF)
O Fator de Inflação da Variância (VIF) é uma estatística diagnóstica escalar proposta por Donald Marquardt (1970) que quantifica o quanto a variância de um coeficiente de regressão estimado aumenta devido à dependência linear — multicolinearidade — entre os preditores em um modelo de mínimos quadrados ordinários. É rotineiramente aplicado em econometria, ciências sociais e pesquisa biomédica sempre que analistas suspeitam que duas ou mais variáveis independentes se movem juntas com proximidade suficiente para desestabilizar as estimativas dos coeficientes.
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Fontes
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/variance-inflation-factor
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