GLS de Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GLS)
O GLS de parâmetros variáveis no tempo estende o Mínimos Quadrados Generalizados (GLS) para cenários onde os coeficientes de regressão não são constantes fixas, mas evoluem ao longo do tempo de acordo com um processo estocástico. Ao incorporar o modelo em um framework de espaço de estados e aplicar correções GLS para erros não esféricos, ele captura mudanças estruturais, mudanças de regime e relações que se desviam gradualmente em dados de séries temporais.
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Fontes
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-gls
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- Filtro de KalmanBayesiano↔ comparar
- Modelo de Espaço de Estados (Filtro de Kalman)Econometria↔ comparar
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