VAR com Limiar e VAR com Transição Suave (TVAR / STVAR)
VAR com Limiar e VAR com Transição Suave são modelos multivariados não lineares de séries temporais nos quais os coeficientes de uma regressão vetorial mudam entre regimes de acordo com uma variável de limiar. Baseando-se no tratamento de Tsay (1998) para modelos multivariados de limiar, eles capturam diferentes estruturas dinâmicas em fases como o ciclo de negócios, crises financeiras ou diferenças de política.
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Fontes
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/stvar
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