GARCH-MIDAS
O GARCH-MIDAS decompõe a volatilidade em componentes de curto prazo (GARCH) e longo prazo (MIDAS), permitindo que variáveis macroeconômicas de baixa frequência impulsionem a volatilidade de médio prazo, enquanto retornos de alta frequência governam as flutuações diárias. Introduzido por Engle e Ghysels (2012), este framework separa elegantemente as escalas de tempo da volatilidade. A abordagem é poderosa para entender como as condições macro (crescimento, inflação) impulsionam os prêmios de risco e para aprimorar a previsão de volatilidade.
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Fontes
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/garch-midas
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