ARDL de Seção Cruzada
CS-ARDL (ARDL de Seção Cruzada) aplica o framework ARDL a dados em painel, levando explicitamente em conta a dependência de seção cruzada — correlação de choques e relações entre unidades (países, empresas, regiões). Introduzido por Pesaran e colegas (2016), estende métodos ARDL em painel para lidar com fatores comuns ou choques globais que afetam todas as unidades simultaneamente. Isso é crucial para a modelagem realista de economias internacionalmente integradas e redes de empresas.
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Fontes
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/cs-ardl
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