Teste KPSS de Painel (Teste de Estacionariedade de Painel de Hadri)
O teste KPSS de painel, introduzido por Hadri (2000), testa a hipótese nula de que todas as séries em um painel são estacionárias contra a alternativa de que algumas ou todas contêm uma raiz unitária. Ele estende o framework KPSS univariado para dados de painel agregando estatísticas LM individuais, fornecendo maior poder do que testes de raiz unitária quando a maioria das séries é de fato estacionária.
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Fontes
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-kpss-test
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