Modelo DCC-GARCH com Ruptura Estrutural
O DCC-GARCH com Ruptura Estrutural estende o framework DCC-GARCH de Engle ao permitir explicitamente que a estrutura de correlação e volatilidade mude em um ou mais pontos de ruptura estrutural na amostra. Ele modela a covolatilidade temporalmente variável entre múltiplas séries financeiras, ao mesmo tempo em que considera mudanças abruptas de regime causadas por crises, mudanças de política ou alterações na microestrutura do mercado.
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Fontes
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-dcc-garch
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