Função de Resposta a Impulso (IRF)
A Função de Resposta a Impulso (IRF) traça a resposta dinâmica de cada variável em um sistema de Vetores Autorregressivos (VAR) a um choque de uma unidade em um de seus termos de erro ao longo de um horizonte de previsão especificado pelo usuário. É a principal ferramenta para análise estrutural após a estimação VAR e é amplamente utilizada em macroeconomia, economia monetária e finanças para quantificar como os choques se propagam através de sistemas interconectados de séries temporais.
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Fontes
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/impulse-response-function
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