Modelo ARMA de Fourier
O modelo ARMA de Fourier aumenta a estrutura clássica de Média Móvel Autorregressiva com termos de Fourier (seno e cosseno) de baixa frequência para capturar mudanças suaves e graduais na média ou tendência de uma série temporal. Diferentemente das abordagens de variáveis dummy, ele não requer conhecimento prévio de quando a mudança estrutural ocorreu, aproximando a mudança com funções trigonométricas flexíveis.
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Fontes
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-arma-model
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