Holt-Winters Triple Exponential Smoothing

Imagine acompanhar um dado de vendas que sobe ao longo do tempo e também aumenta e diminui com o calendário — alto todo dezembro, baixo todo verão. Holt-Winters mantém três resumos contínuos que ele ajusta a cada nova observação: quão alto a série está atualmente (nível), para onde ela está inclinada (tendência) e a forma sazonal repetitiva. Dados recentes contam mais do que dados antigos, então o modelo permanece responsivo enquanto ainda suaviza o ruído, e uma previsão simplesmente projeta o nível e a tendência para frente e reaplica o padrão sazonal.