Modelo de Vetores Autorregressivos (VAR)

O Vetor Autorregressivo é um modelo multivariado de séries temporais que trata várias séries interdependentes simetricamente, permitindo que cada variável dependa de seus próprios valores passados e dos valores passados de todas as outras. É a ferramenta padrão para capturar causalidade mútua e dinâmicas conjuntas, desenvolvida na moderna tradição de séries temporais múltiplas tratada por Lütkepohl (2005).