Modelo de Efeitos Fixos Robusto
O modelo de efeitos fixos robusto combina o estimador within-group para dados em painel com matrizes de covariância de variância que permanecem válidas sob heteroscedasticidade e correlação de erros dentro da unidade. Introduzido por Arellano (1987), erros padrão robustos agrupados (cluster-robust) emparelhados com o estimador de efeitos fixos são agora a abordagem padrão para inferência credível em dados em painel em economia e ciências sociais.
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Fontes
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-fixed-effects-model
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