Heterocedasticidade Condicional Autorregressiva Generalizada (GARCH)

GARCH é um modelo econométrico para a volatilidade variável no tempo de séries temporais financeiras, introduzido por Tim Bollerslev em 1986 como uma generalização do modelo ARCH de Engle. Ele trata a variância condicional como uma função de choques quadrados passados e variâncias passadas, capturando o agrupamento de volatilidade observado nos retornos.