ARFIMA: Modelo Autoregressivo de Média Móvel Fracionariamente Integrado

ARFIMA é um modelo de série temporal que captura comportamento de memória longa usando um parâmetro de diferenciação fracionária d, generalizando a diferenciação inteira do ARIMA. Foi introduzido por Granger e Joyeux (1980) e formalizado por Hosking (1981) para descrever séries cujas autocorrelações decaem lentamente em vez de abruptamente.