Modelo de Média Móvel (MA) Bayesiano
O modelo MA Bayesiano estima um modelo de série temporal de média móvel dentro de uma estrutura totalmente Bayesiana, colocando distribuições a priori nos parâmetros MA e na variância do erro, e atualizando-os via teorema de Bayes. Essa abordagem produz distribuições a posteriori completas sobre os parâmetros do modelo e gera previsões probabilísticas com quantificação coerente da incerteza.
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Fontes
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bayesian-ma-model
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