Modelo ARMA Robusto

O modelo ARMA Robusto estende o framework clássico Autoregressive Moving Average (ARMA) substituindo a função de perda sensível de mínimos quadrados por métodos de estimação resistentes a outliers — tipicamente M-estimadores ou abordagens baseadas em mediana. Isso protege as estimativas de coeficientes e as previsões de serem distorcidas por outliers aditivos, saltos de nível ou outliers inovacionais que são comuns em séries temporais econômicas e financeiras.