Modelo ARIMA de Fourier
O modelo ARIMA de Fourier aumenta uma especificação ARIMA padrão com termos trigonométricos de seno e cosseno, permitindo capturar mudanças estruturais suaves e graduais e sazonalidade não linear flexível sem especificar o momento exato ou o número de quebras antecipadamente. É amplamente utilizado em macroeconomia aplicada e finanças para séries que exibem dinâmicas de evolução lenta.
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Fontes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-arima-model
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