Estimador Augmented Mean Group (AMG)
O estimador Augmented Mean Group (AMG), desenvolvido por Eberhardt e Teal (2010), é um método de dados em painel para estimar coeficientes de inclinação heterogêneos na presença de dependência transversal. Ele aproxima o processo dinâmico comum não observado que impulsiona todas as unidades e o incorpora em regressões unidade por unidade, em seguida, calcula a média dos resultados.
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Fontes
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/amg-estimator
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- Estimador de Grupo Médio de Efeitos Correlacionados Comuns (CCEMG)Econometria↔ comparar
- Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)Econometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelEconometria↔ comparar
- Modelo de Efeitos Aleatórios para Dados em PainelEconometria↔ comparar
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