Modelo de Vetor Autoregressivo Estrutural de Fourier (Fourier SVAR)

O modelo Fourier SVAR integra aproximações de séries de Fourier na estrutura do VAR estrutural, permitindo que o modelo capture quebras estruturais suaves e graduais e dinâmicas variáveis no tempo em séries temporais multivariadas sem exigir conhecimento a priori das datas das quebras. Ele recupera choques estruturais e seus efeitos de propagação, mantendo-se robusto à deriva de parâmetros de baixa frequência.