Modelo de Vetor de Correção de Erros (VECM)
O Modelo de Vetor de Correção de Erros é um modelo multivariado de séries temporais para séries cointegradas que captura tanto sua dinâmica de curto prazo quanto sua relação de equilíbrio de longo prazo. Foi introduzido por Engle e Granger em 1987 como parte da estrutura de cointegração e correção de erros.
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Fontes
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/vecm-model
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