Teste de Múltiplas Quebras Estruturais de Bai-Perron
O teste de Bai-Perron, introduzido por Jushan Bai e Pierre Perron em seu artigo marco de 1998 na Econometrica, é um procedimento baseado em mínimos quadrados para detectar, estimar e testar o número de quebras estruturais em um modelo de regressão linear estimado em dados de séries temporais. Diferentemente de testes de quebra única, ele identifica simultaneamente múltiplos pontos de mudança em uma amostra, fornecendo aos economistas e pesquisadores empíricos uma maneira rigorosa e orientada por dados para localizar instabilidade de parâmetros ao longo do tempo.
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Fontes
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 2). Bai-Perron Multiple Structural Break Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/bai-perron-test
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- Teste de Chow para Ruptura EstruturalEconometria↔ comparar
- Teste de Quandt-Andrews para Rupturas Estruturais DesconhecidasEconometria↔ comparar
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