System GMM de Quebra Estrutural
O System GMM de Quebra Estrutural estende o estimador System GMM de Blundell-Bond para dados de painel dinâmicos, ao considerar explicitamente quebras estruturais — mudanças abruptas de regime em inclinações, interceptos ou dinâmicas — que, se ignoradas, enviesam as estimativas dos coeficientes e invalidam as condições de momento que sustentam a inferência GMM padrão.
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Fontes
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-system-gmm
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- Estimador GMM de Arellano-BondEconometria↔ compare
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- Modelo de Dados em Painel DinâmicoEconometria↔ compare
- GMM em Painel (Estimador de Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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