NARDL com Quebra Estrutural
NARDL com Quebra Estrutural estende o arcabouço de teste de limites do Modelo Autorregressivo de Defasagem Não Linear (NARDL) acomodando explicitamente uma ou mais quebras estruturais na relação de longo prazo. Ele separa as mudanças positivas e negativas no regressor, testa a cointegração e permite mudanças de regime, fornecendo um quadro mais rico de dinâmicas assimétricas e sensíveis a quebras entre variáveis.
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Fontes
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/structural-break-nardl
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