Mínimos Quadrados Generalizados de Fourier (Fourier GLS)
O Fourier GLS incorpora termos trigonométricos (Fourier) de baixa frequência num quadro de mínimos quadrados generalizados para capturar mudanças estruturais suaves e graduais numa série temporal, sem exigir que o investigador especifique quando ou quantas quebras ocorreram. A abordagem é particularmente valorizada em testes de raiz unitária e análise de cointegração, onde as suposições convencionais de datas de quebra podem ser arbitrárias.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Mapa de métodos
A vizinhança de métodos relacionados — selecione um nó para explorar.
Fontes
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-gls
Qual método?
Coloque este método ao lado dos seus pares mais próximos e leia-os lado a lado — a biblioteca dispõe os livros sobre a mesa; a escolha é sua.
Comparar lado a lado →Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →