Teste de Raiz Unitária ADF em Painel
O teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado em Painel (Panel ADF) estende a estrutura clássica do ADF para conjuntos de dados em painel. Ao agrupar informações de unidades de corte transversal, ele alcança uma potência substancialmente maior do que os testes ADF de série única, permitindo que os pesquisadores determinem se as variáveis de séries temporais são estacionárias ou integradas de ordem um antes de modelar relações de longo prazo.
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Fontes
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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