Modelo de Efeitos Fixos de Fourier
O modelo de efeitos fixos de Fourier estende a regressão padrão de efeitos fixos em painel ao aumentar a especificação com termos de Fourier (trigonométricos) de baixa frequência. Esses componentes de seno e cosseno aproximam mudanças estruturais desconhecidas e suaves na tendência temporal sem exigir que o pesquisador especifique previamente datas de quebra, combinando identificação dentro da unidade com modelagem de tendência flexível.
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Fontes
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/fourier-fixed-effects-model
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