Teste de Quebra Estrutural de Zivot-Andrews
O teste de Zivot-Andrews (ZA) é um teste de raiz unitária que identifica endogenamente a localização mais provável de uma única quebra estrutural em uma série temporal. Diferentemente do teste ADF padrão, ele não exige que o pesquisador especifique previamente quando a quebra ocorreu, tornando-o robusto a mudanças de regime impulsionadas por dados, como mudanças de política, crises financeiras ou eventos econômicos importantes.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Mapa de métodos
A vizinhança de métodos relacionados — selecione um nó para explorar.
+30 mais
Fontes
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Qual método?
Coloque este método ao lado dos seus pares mais próximos e leia-os lado a lado — a biblioteca dispõe os livros sobre a mesa; a escolha é sua.
- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária Aumentado de Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ comparar
- Teste de Cointegração de Engle-GrangerEconometria↔ comparar
- Granger Causality TestEconometria↔ comparar
- Teste de Raiz Unitária de Phillips-PerronEconometria↔ comparar
- Autoregressores Vetoriais (VAR)Econometria↔ comparar
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →