Modelo GARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GARCH)
O modelo GARCH com Parâmetros Variáveis no Tempo (TVP-GARCH) estende o framework GARCH padrão ao permitir que os parâmetros da variância condicional — incluindo os coeficientes ARCH e GARCH — mudem ao longo do tempo, em vez de permanecerem fixos durante toda a amostra. Isso o torna adequado para séries financeiras e macroeconômicas onde a dinâmica da volatilidade evolui em diferentes regimes de mercado ou episódios econômicos.
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Fontes
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
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