Teste de Chow para Ruptura Estrutural

O teste de Chow, introduzido por Gregory Chow em 1960, verifica se os coeficientes de uma regressão linear são os mesmos em duas subamostras — ou seja, se ocorre uma ruptura estrutural em um ponto conhecido, como uma mudança de política, crise ou mudança de regime. Ele compara o ajuste de uma única regressão agrupada com o ajuste combinado de duas regressões separadas; uma grande melhora ao dividir indica que a relação difere entre os dois períodos ou grupos.