Modelo EGARCH Robusto
O EGARCH Robusto estende o modelo Exponential GARCH de Nelson (1991) substituindo a estimação quasi-máxima verossimilhança padrão por procedimentos resistentes a outliers — tipicamente estimação de influência limitada ou M-estimação — de modo que uma pequena fração de observações extremas ou erros de dados não possa distorcer a dinâmica de volatilidade estimada ou o efeito alavancagem.
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Fontes
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/robust-egarch
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