Projeções Locais
Projeções Locais (LP) é um método semi-paramétrico para estimar respostas a impulsos diretamente via regressões multi-horizonte, contornando a especificação de modelos VAR. Introduzido por Jorda (2005), ele projeta resultados h períodos à frente sobre choques e defasagens atuais, produzindo funções de resposta a impulsos sem assumir uma estrutura de defasagem particular ou ordem VAR. Essa flexibilidade o tornou a abordagem dominante na macroeconomia aplicada para medir efeitos de políticas e transmissão de choques.
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Fontes
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/econometrics/local-projections
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